Blog de développement

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Action	début	fin	Inv	Gain	Gain %
SCOR
16,00 →	0,34 (06/08)	0,65 (29/08)	1	1	107
17,00 →	0,08 (06/08)	*** (**/08)	12	***	***
18,00 →	0,10 (26/08)	*** (**/08)	**	**	***
SCOR

Construire sa courbe de performance

Trado expliquait récemment qu'il est important de tenir son journal de trading et que certains construisent et publient parfois leurs performances

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Le bilan par turbo (ou outil financier)

J'ai travaillé un turbo pendant 1 à 8 Semaines, je l'ai acheté, vendu, acheté, vendu et je l'ai abondonné ou c'est lui qui m'a planté. Chaque semaine je regarde combien cet outil (typiquement un turbo) m'a fait. A l'istant t, je veus savoir si mon travail (en cours ou pas) est performant. Il me faut juste un tableau outil, gain ou perte. Ceci se construit assez facilement à partir de l'historique des opérations. Avec 300-500 opérations par mois, cela peut devenir fastidieux!

Fortuneo distribue les produits Société Générale avec un courtage réduit. Fortunéo donne aisément accès à l'historique des opération qui peut être téléchargé en format .CSV.

Gestion Libellé, Code Mnémo, ISIN

La désignation rigoureuse d'un titre ou contrat est l'ISIN. Le code Mnémonique (en cours: mnémo, en anglais ticker) est une réduction à 5 Alphanumérique attribué par ? avec au moins un chiffre et une lettre. La lettre peut avoir été réservé par convention (tacite): ex un B en fin veut dire BNP. La relation Code Mnémonique <--> ISIN est bijective et propre à la création d'un dictionnaire stable

Le libellé est une dénomination labile qui résume le produit ainsi: le sous-Jacent (5 lettres), le strike, le type (ex: TCIOPENS) A cause du strike, le libellé d'un turbo OPEN change chaque jour, ce qui nécessite de créer un dictionnaire des alias. Ce changement est déclaré par l'emetteur (ex: Sg, BNP) mais pas faciement accessible via des bases de données ou internet. "Le détail des ajustements de strike se trouve dans le fichier XML attaché au Euronext Structured Products Corporate Actions products ou bien dans le Euronext Structured Products Master File". C'est payant!

Je n'ai pas trouvé de ressource internet, d'accès simple, qui donne un ISIN à partir d'un Libellé ! SAUF easybourse

Annuaire inversé vs annuaire quotidien

L'annuaire inversé permet :
- gratuit
- facile à automatiser (Curl ou WinHttp + expression régulière)
Inconvenients:
- il disparaitra un jour... comme tous les bons plans gratuits
- n'est valable que pour le jour même

L'annuaire quotidien:
- gratuit
- source pérenne (Euronext)
- facile à automatiser (Curl ou WinHttp + expression régulière)
Inconvenients:
- nécessite une mise à jour (quasi-) quotidienne
- nécessite un outil heuristique de recherche inversée
- limité aux ISIN sous surveillance

Tabulation régulière (jour ou semaine) des Libellés pour un ISIN donné

L'association heuristique d'un Libellé à un ISIN sera d'autant plus satisfaisane qu'on aura enrichi une table ISIN/Libellé avec le plus de régularité possible. La première étape est d'établir une liste des ISIN travaillés. Dans fortunéo on télécharge facilement un document nommé Export_portefeuille_simple_0123456...78.xls. Le nom contient le Numero de compte mais pas de date. La date est dans le ligne 3 ou alors prendre la date de dernière modification dans Windows. Il est important de mettre très tôt la date (et l'heure?) dans le nom pour éviter les doublons. Ce fichier donne accès à un Libellé complexe (ex: ASMLH625.5TCIOPENS (1181S)), composé du Libellé simple et du code mnémo entre parenthèses, et l'ISIN (ex: DE000SU16E44). On construit un tableau avec au moins ces 3 colonnes. Si on a commencé à travailler un turbo et fini dans le laps de temps entre 2 téléchargements, il se peut que l'on passe à coté. Soit on entre l'ISIN à la main dans la liste des ISIN sous sourveillance, soit on penses à cliquer sur Export Excel dès qu'un nouveau turbo apparairait dans le portefeuille (il apparait même si une première transaction n'a pas encore été exécutée). Alternativement utiliser un automate (Sélénium) pour s'identifier et acéder à cette ressource quotidiennement.

Sources publiques: Euronext et EasyBourse

On lit ici https://www.etpdatasystems.com/ que 100000 warrants et certificats sont listés en vie sur le marché français, 2000 nouveaux produits sont émis chaque jour, avec 2000 différents sous-jacents. La recherche fonctionne en sens unique ISIN vers Libellé sur easybourse et Euronext. Sauf aux utilisateurs connectés, elle n'est pas disponible sur Saxo, Boursorama ou Fortuneo. Boursorama donne un accès facile au status (actif/inactif). Régulièrement ou à la demande on va chercher le Libellé sur Euronext (le plus accessible) ou easybourse. L'URL de la page Euronext est se contruit facilement ex: https://live.euronext.com/en/product/structured-products/DE000SQ4ZWH7-XMLI On prend la racine https://live.euronext.com/en/product/structured-products/, on ajoute l'ISIN puis -XMLI et c'est tout. Le Libellé (product name) est le premier objet du titre. Sur EaasyBourse, il faut passer par la page de recherche en premier lieu (2 étapes, donc)

Découverte de l'ISIN d'un Libellé nouveau

On a donc une table ISIN/Libellés avec une granularité la plus fine possible. Journalière au mieux, hebdomadaire à défaut, etc...

Fortuneo: Téléchargement (manuel) des Fichiers

Récupérer les 2 fichiers qui nous importent pourrait être automatisé. On verra plus tard... Pour l'instant le téléchargement est manuel. 2 fichiers nous intéresssent:

Le portefeuille: Page principale. Cliquer sur Export Excel. Cela met un fichier Excel dans le dossier des téléchargements. Le fichier ressemble à : Export_portefeuille_simple_xxx(N).xls, encodage : Latin1 (ANSI), Fin de line LF (?!) (Linux)

Le Relevé: Aller dans Historique des Opérations/télécharger un historique. Choisir Titre et Opération et une date de départ loin (ex: 01/08). Choisir le format Excel (en fait, c'est un CSV). Télécharger le ZIP: il n'est pas daté ! Il contient un fichier avec dates (ex: HistoriqueOperationsBourse_xxxx_du_27_09_2024_au_27_10_2024) Au format CSV (separateur point virgule), encodage : Latin1 (ANSI), Fin de line Cr+LF (Windows). Le point décimal est le point

Fortuneo: Import et datation des Fichiers

Je travaille sur plusieurs PC et les fichiers Fortuneo ne sont pas datés. La première chose à faire est de les dater avec un TimeStamp!
On les copie des dossiers de téléchargement vers des dossiers dans le dossier de travail.
On remplace le TimeStamp par un date stamp en ne conservant que le fichier le plus jeune.
On dézippe et on ajoute un timestamp. On regroupe par un date stamp en ne conservant que le fichier le plus jeune.
En fin de cette étape on dispose d'un dossier avec les portefeuilles: portefeuille_YYYYMMDD.xls et un dossier avec les relevés: releve_YYYYMMDD.xls

Boursorama, Saxo, IG, EasyBourse, Degiro....

Je ne connais pas les formats disponibles sur ces plateformes. Si je récupère l'info, je la mettrai!

Conversion en .CSV, en UTF-8 et mise à jour de l'annuaire

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