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46: Bilan Intraday vs Bilan Turbos

Le bilan Intraday diffère du bilan usuel quotidien... Ce dernier repose sur l'analyse du portefeuille quotidien. Les opérations nouées et dénouées dans la journée n'y apparaissent pas: il faut travailler sur le carnet d'opérés, ce qui en pratique veut dire carnet d'ordres, circonscrit aux ordres exécuté.

Il faut aussi faire un suivi des 'incidents' tels que la déasctivation ou l'expiration.

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La meilleure source pour la desactivation est l'émetteur (SG, BNP...), elle est just-on-time. Toutefois sa gestion est dynamique et parfois capricieuse. On peut éviter Sélénium (ou JSNode, etc) en consultant Boursorama qui est de l'HTML simple et ne nécessite pas d'autentification.

Boursorama fournit 2 états actif et Expire (qui vaut pour la désactivation tout comme la fin à échéance. La page fournit en outre des informations utiles au calcul du gain: Strike, parité, date d'emission, date d'échéance. Si l'expriration a lieu avant la date d'échéance, c'est nécessairement une déactivation. Si l'état est 'Expire' le jour de l'échéance, il est possible que le produit ait été déactivé dans la journée... On cherchera l'info sur SG sachant que ces données sont éphémères et quand elle sont disponibles, ce n'est pas durablement.

Le cycle de vie d'un turbo

Emission par l'emetteur (ex. SG, BNP) (code_mnemo, code_produit) Inscription à Euroclear (ISIN) Inscription à Euronext (Marché) Inscription chez le broker (ex; Boursorama, Fortuneo) avec numéro/identifiant interne Puis Emetteur : Offre commerciale (Bid, Ask, avec réserve éventuelle) Euronext : affiche l'offre si un Liquidity Provider existe (ex. SG) Broker : Offre commerciale (Bid, Ask, avec retard éventuel) Puis le turbo vit sa vie (avec reserve d'ASK éventuelle), jusqu'à sa mort Mort accidentelle : désactivation Mort naturelle : valorisation à l'échéance (les illimités y échappent) Puis Emetteur : Désincription du site Euronext : Désincription du site Broker : Désincription du site Sauf à avoir conservé les infos en temps réel, le turbo disparait de l'Histoire Il ne suffit

Séquence et fréquence d'interrogation

SG a un avantage 'technique': sont offre commerciale est disponible sur un fichier Excel, enrichi des émissions éventuelles, nettoyé des désactivations. Le BID y est fiable (il correspond à la publication en temps réel Lightstreamer), l'ASK, non, car l'ASK qui y est annoncé est le dernier ASK connu, avant une éventuelle réserve de l'ASK! On peut récupérer l'ASK réel (et la réserve de l'ASK) hors temps réel en téléchargeant les données qui permetttent la construction du graphe fréquences Emission et Offre commerciale : 5 minutes Broker : présence et données de prix disponibles : 2 heures. (et plus si on est actif ?)

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